Themenangebote

Abschlussarbeiten

Die angebotenen Themen stellen nur eine Auswahl an zur Verfügung stehenden Themen dar. Nicht alle Themen können aus Kapazitätsgründen gleichzeitig betreut werden. Einige Themen können sowohl als Bachelor- als auch als Masterarbeit bearbeitet werden.

Sind für die Bearbeitung spezielle Kenntnisse notwendig, so müssen diese nicht zwingend bereits im Vorhinein vorhanden sein, sondern können auch während der Bearbeitungszeit erlernt werden. Dieses führt allerdings unmittelbar zu einem deutlichen Mehraufwand.

Bitte beachten Sie, dass Themenangebote ausschließlich wenige Tage vor Beginn der Bewerbungsphase (WS 01.08 bis 31.08 und SS 01.03 bis 31.03) veröffentlicht bzw. aktualisiert werden!

Themenvorschläge Ihrerseits mit Bezug zum Asset Management werden ebenfalls entgegengenommen (Betreuer: Schwarz)

Themenangebote für die Bewerbungsphase WS19/20 (01.08.-31.08.2019)

Empirical evidence and possible explanations for the Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) - A literature review

Art der Arbeit:
  • Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre
Status:
Themenangebot
Betreuer:

Kurzfassung

  • Kenntnisse: Grundlagen der Statistik; Ökonometrie; Asset-Pricing
  • Ziel:  Es soll ausgehend von der Literatur zum Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) untersucht werden, ob eine Handelstrategie basierend auf dem PEAD auch zukünftig erfolgsversprechend sein könnte. Hierzu müssen die Ergebnisse einer Vielzahl an empirischer Studien betrachtet und bewertet werden. Insbesondere sollen ratioanle und verhaltenswissenschaftliche Erklärungsansätze betrachtet und bewertet werden.  

Einführungsliteratur:

  • Ball, Ray/Brown, Philip (1968): An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, in: Journal of Accounting Research, 6. Jg., Nr. 2, S. 159.
  • Bernard, Victor L./Thomas, Jacob K. (1989): Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium?, in: Journal of Accounting Research, 27. Jg., S. 1-35.
  • Taylor, Daniel (2011): Chapter 4 - Post-Earnings Announcement Drift and Related Anomalies, in: Zacks, Leonard (2011): The handbook of equity market anomalies - Translating market inefficiencies into effective investment strategies, Wiley finance, Hoboken, N.J.
  • Dellavigna, Stefano/Pollet, Joshua M. (2009): Investor Inattention and Friday Earnings Announcements, in: The Journal of Finance, 64. Jg., Nr. 2, S. 709–749.
  • Hirshleifer, David/Lim, Sonya Seongyeon/Teoh, Siew Hong (2009): Driven to Distraction: Extraneous Events and Underreaction to Earnings News, in: The Journal of Finance, 64. Jg., Nr. 5, S. 2289–2325.