Themen in Bearbeitung

Factor model wars: q5 vs Fama-French 5 factor model

Art der Arbeit:
Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre
Status:
Thema in Bearbeitung
Betreuer:

Kurzfassung

  • Kenntnisse: Grundlagen der Statistik; Ökonometrie; Asset-Pricing
  • Ziel: In dieser Arbeit sollen mit dem Fama/French (2015) 5 Fakoren Modell und dem Q5 Modell von Hou et al. (2019) die beiden wohl bekanntesten neueren Asset-Pricing Modelle in der Finanzwirtsschaft verglichen werden. Insbesondere sollen hierbei bekannte Anomalien in Bezug auf die Erkenntnisse dieser beiden Modelle neu bewertet werden. 

Einführungsliteratur:

  • Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (2015): A five-factor asset pricing model, in: Journal of Financial Economics 116 (1), S. 1–22.
  • Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (2016): Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model, in: Review of Financial Studies 29 (1), S. 69–103.
  • Hou, Kewei; Mo, Haitao; Xue, Chen; Zhang, Lu (2019): Which Factors?*, in: Review of Finance 23 (1), S. 1–35.
  • Hou, Kewei; Xue, Chen; Zhang, Lu (2015): Digesting Anomalies: An Investment Approachin, in: Review of Financial Studies 28 (3), S. 650–705.

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