Themen in Bearbeitung

Filter:
  • Factor model wars: q5 vs Fama-French 5 factor model
    Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre , Betreuer: Patrick Schwarz, M.Sc. Details
    • Kenntnisse: Grundlagen der Statistik; Ökonometrie; Asset-Pricing
    • Ziel: In dieser Arbeit sollen mit dem Fama/French (2015) 5 Fakoren Modell und dem Q5 Modell von Hou et al. (2019) die beiden wohl bekanntesten neueren Asset-Pricing Modelle in der Finanzwirtsschaft verglichen werden. Insbesondere sollen hierbei bekannte Anomalien in Bezug auf die Erkenntnisse dieser beiden Modelle neu bewertet werden. 

    Einführungsliteratur:

    • Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (2015): A five-factor asset pricing model, in: Journal of Financial Economics 116 (1), S. 1–22.
    • Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (2016): Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model, in: Review of Financial Studies 29 (1), S. 69–103.
    • Hou, Kewei; Mo, Haitao; Xue, Chen; Zhang, Lu (2019): Which Factors?*, in: Review of Finance 23 (1), S. 1–35.
    • Hou, Kewei; Xue, Chen; Zhang, Lu (2015): Digesting Anomalies: An Investment Approachin, in: Review of Financial Studies 28 (3), S. 650–705.
  • Stock market volatlity and the effect of rare events
    Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre , Betreuer: Jonas Dorlöchter, M.Sc. Details

    Einführungsliteratur:

    • Wachter, Jessica, “Can Time-Varying Risk of Rare Disasters Explain Aggregate Stock Market Volatility?,” NBER Working Paper no. 14386, 2009.
    • Malmendier, Ulrike, and Stefan Nagel, 2011, Depression babies: Do macroeconomic experiences affect risk-taking?Quarterly Journal of Economics126, 373–416.
    • Barro R. J., Rare disasters and asset markets in the twentieth century, Quarterly Journal of Economics, 2006, vol. 121 (pg. 823-66).
  • "The dividend disconnect“ – Analyse des Anlegerverhaltens
    Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre , Betreuer: Jonas Dorlöchter, M.Sc. Details

    Einführungsliteratur:

    • Merton H. Miller/ Franco Modigliani (1961): Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, in: The Journal of Business 34 (4), S. 411-433 
    • Lawrence E.Harris/ Samuel M.Hartzmark/ David H. Solomon (2015): Juicing the dividend yield: Mutual funds and the demand for dividends, in: Journal of Financial Economics 116 (3), S. 433-451
    • Samuel M. Hartzmark/ David H. Solomon (2019): Reconsidering Returns, Working Paper, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm
    • Samuel M. Hartzmark/ David H. Solomon (2019): The Dividend Disconnect, in: Journal of Finance 74 (5), S. 2153-2199
    • Samuel M. Hartzmark (2015): The Worst, the Best, Ignoring All the Rest: The Rank Effect and Trading Behavior, in: The Review of Financial Studies 28(4), S. 1024–1059

Organisation & Ablauf

Hier finden Sie Informationen zur Organisation & Ablauf.

Organisation & Ablauf

Themenangebote

Hier finden Sie aktuelle Themenangebote.

Themenangebote

Wissenschaftliches Arbeiten

Über den Button kommen Sie zum Moodlekurs "Wissenschaftliches Arbeiten am Lehrstuhl für Finanzierung".

Zum Moodlekurs

Abgeschlossene Arbeiten

Hier finden Sie abgeschlossene Abschlussarbeiten.

Abgeschlossene Arbeiten